Wahlberg a menudo habla sobre su fe católica.
En el 2020 publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a su esposa, Rhea Durham, para alentar a la oración y el ejercicio físico en pareja. Diez años antes, en el 2010, el actor le dijo a The Catholic Herald que la oración es su primera prioridad al despertar cada mañana.
"Lo primero que hago cuando comienzo mi día es ponerme de rodillas y dar gracias a Dios. Siempre que salgo de mi casa, lo primero que hago es detenerme en la iglesia", afirmó.
La historia personal del actor no ha sido fácil: nació en una familia humilde y llevó una juventud muy agitada en medio de las drogas, trabajó como modelo y cantante de rap, y fue encarcelado por herir a un compañero en una pelea.